À l’époque gallo-romaine, le terroir de Saint-Saturnin était traversé par un segment de la voie romaine de Poitiers à Clermont-Ferrand par Néris-les-Bains, entre Châteaumeillant et Saint-Maur au nord-ouest et Sidiailles à l’est, ainsi que par une voie qui s’en détachait en direction du sud vers Boussac.
Une enceinte de forme à peu près carrée, de 110 m de côté, avec vallum et porte au milieu de la face orientale, était encore visible au XIXe siècle près du village de Bagneux ; sa datation est incertaine…
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