Anciennement Rupes Militis (Rocher des militaires ou la Roche du soldat), la commune fut nommée Laroche en 1793 (brièvement Rocher-Montagne pendant la Terreur), puis La-Roche-Millay en 1801 avant devenir définitivement Larochemillay. Ce fut longtemps un pont stratégique entre le mont Touleur et le mont Beuvray...
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