Arnay dispose d’une maison forte datant du XIIIe ou du XIVe siècle. Ce petit village dispose d’une église du XIVe siècle.

Au-dessus d’Arnay à environ 2 kilomètres du village, au lieu-dit Sébastopol, il y a une chapelle qui date de 1502 (XVIe siècle), sur ce même site il y a des ruines (datant du paléolithique) ceci dit la légende d’Arnay dit qu’il y aurait eu un château de l’époque renaissance mais aucun document ne le prouve ou n’a jamais était trouvé !..

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